尊敬的委托人/受益人:
鉴于2015年10月21日“外贸信托·安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划”(下简称“本信托计划”)投资顾问宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)向我司发来《申请》,申请将本信托计划投资策略及投资限制调整为以下内容:
一、投资策略
(1)市场中性策略:通过量化模型选择股票构成现货头寸,并在股指期货上持有适当数量的,与现货头寸方向相反的合约进行对冲,实现多空头寸暴露基本中性的状态,并根据市场状态进行小幅多空仓位调整,以获取与市场波动基本无关的超额收益。
(2)期现套保策略:当股指期货与现货指数间基差偏离合理水平时,可以通过同时在期货以及现货市场建立相反的头寸进行套保。
(3)择时策略:根据对市场下一步走势涨跌的预测,通过调节股指期货头寸,实现整体仓位的多头或空头头寸净暴露,从而获得择时收益。
(4)其它套利策略:本信托计划实时监控二级市场上各种金融产品的定价效率,当市场上有产品定价出现偏差时,本信托计划介入套利以获取低风险的套利收益。
(5)现金管理策略:对计划中的现金,通过投资于固定收益类及现金类资产提高资金运用效率,实现对计划收益补充、增厚的目的。
二、投资限制
1) 禁止将信托财产中的证券用于回购融资交易。
2) 禁止将信托财产用于贷款、抵押融资或对外担保等用途。
3) 禁止将信托财产用于可能承担无限责任的投资。
4) 禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例超过4.99%。
5) 禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司流通股本的比例超过10%。
6) 禁止将信托财产投资于单一股票的投资额占本信托计划信托财产总值比例超过6%(以成本价计算)。
7) 禁止将信托财产投资于单一基金的投资额占本信托计划信托财产总值比例超过20%(以成本价计算,货币基金、指数基金、债券基金不受此限)。
8) 禁止将信托财产投资于权证、*ST、ST及未股改上市公司股票。
9) 未经受托人同意,禁止将信托财产用于ETF基金的申购赎回投资。
10) 投资于二级市场股票的投资总额不得超过信托财产总值的80%。
11) 每日日终,本信托计划套利编码下,投资的股指期货市值(空单市值减去多单市值)与所持有的权益类资产市值之差,不超过所持有的权益类资产市值的±20%;本信托计划存续期间,受托人仅以受托人计算的估值结果对该条限制进行事后监控。
每日日终,本信托计划套保编码下,持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合信托计划持有的权益类证券总市值的20%;在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托资产净值的10%;
12) 本信托计划期货保证金占用占期货账户全部权益(保证金占用与可用资金之和)不得超过75%。
13) 本信托计划期货账户不得持有股指期货合约净多单。
14) 本信托计划届满前5个交易日起,禁止进行证券买入的交易。
15) 相关法律法规和信托文件约定禁止从事的其他投资。
根据《外贸信托•安进13期壹心1号证券投资集合资金信托合同》的约定,上述调整自公告日起45个工作日后生效,即上述调整自2016年1月6日生效。若委托人/受益人不认可本次调整,则可于公告期内的开放日对所持信托份额进行赎回操作,否则即视为认可本次调整事项。
特此公告。
中国对外经济贸易信托有限公司
二〇一五年十一月二日