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关于稳进5号博普对冲证券投资集合资金信托计划增加投资范围、投资策略、添加相应投资限制的公告
更新时间:2015年12月14日

尊敬的委托人/受益人:

鉴于2015年11月12日“外贸信托-稳进5号博普对冲证券投资集合资金信托计划”(下简称“本信托计划”)投资顾问深圳博普科技有限公司向我司发来《外贸信托-稳进5号博普对冲证券投资集合资金信托计划增加投资策略、添加相应投资限制的申请公函》,申请本信托计划的投资范围、投资策略、及相应投资限制添加以下内容:

一、增加投资范围:

在投资范围中增加银行间债券,增加后投资范围如下:

1、现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金、交易所逆回购等;

2、权益类金融产品:沪深股股票(含在创业板上市的股票)、股票型证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、指数基金等);

3、固定收益类金融产品:债券型基金、交易所债券、银行间债券等;

4、其它资产:股指期货、证券投资类基金公司(子公司)资产管理计划、证券投资类证券公司资产管理计划、商业银行理财产品、证券投资类信托计划。

如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

投资证券投资类基金公司(子公司)资产管理计划、证券投资类证券公司资产管理计划、商业银行理财产品、证券投资类信托计划前,需征得受托人与代理销售机构同意后方可投资。

二、增加债券投资策略

债券投资策略分为主动管理策略和现金流管理两大类。

1、主动管理策略:

(1)现券管理策略着重于自上而下的基本面分析,结合宏观经济,货币政策,市场流动性,市场情绪,重点投资于中高等级信用债等固定收益类品种,严格管理计划投资风险,并辅以量化分析手段进行主动管理。

(2)债券量化通过分析和预测收益率曲线的变化,用统计套利的模型获得增强收益。

结合博普在程序化交易方面的优势,捕捉转迅即逝的市场买入卖出机会,增强债券的收益率。

2、现金流管理:

配置期限在一年以内的短期融资券、公司债、企业债等品种,采用持有到期策略。在采用持有到期策略为主的前提下重点跟踪所持债券品种的信用状况,依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并做出及时反应。

投资现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、期限在7天以内(包含7天)的债券逆回购、现金(包括结算备付金)等。在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。

三、添加相应投资限制:

1、本信托计划投资的除短期融资券以外的信用类债券(中期票据、企业债、次级债、混合资本债等)的债项评级在AA(含)以上;

2、短期融资券债项评级为A-1级,主体评级在AA-(含)以上;

3、公司债的主体评级在AA以上。

根据《外贸信托-稳进5号博普对冲证券投资集合资金信托合同》第8.2.5条的约定,上述调整自公告日起45个工作日后生效,即上述调整自2016年2月1日生效。若委托人/受益人不认可本次调整,则可于公告期内的开放日对所持信托份额进行赎回操作,否则即视为认可本次调整事项。

特此公告。

中国对外经济贸易信托有限公司

二〇一五年十一月三十日

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