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富鹏(2期)证券投资集合资金信托计划产品说明书
更新时间:2011年06月16日
一、 计划概况
产品名称:外贸信托-富鹏(2期)证券投资集合资金信托计划
产品类型:证券投资类集合资金信托计划
发行机构/投资管理人:中国对外经济贸易信托有限公司
投资门槛:100万元人民币起,按照1万元整数倍增加,经受托人同意后可降低投资起点
推 介 期:2010 年2月8日至2009年3月5日;在推介期内,若募集资金提前到位,则提前结束推介
发行规模:3000—10000万元,其中外贸信托自有资金认购不低于全部信托资金的50%
信托期限:1年,封闭式
收益分配:本信托收入扣除各项信托费用后,全部归属受益人所有
资金运用方式:投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证、基金、券商集合理财产品、银行理财产品、信托产品及法律法规或中国证监会及相关监管机构允许信托投资的其他金融工具
业绩报酬:信托年化净收益率≤5%,受托人不收取业绩报酬;信托年化净收益率>5%,受托人收取信托年化净收益率超过5%部分对应信托收益的20%作为业绩报酬
信托管理费:信托管理费为信托财产净值的2%/年,由受托人包干使用
二、计划特点
投资管理实力雄厚:
本信托计划的投资经理——费鹏,拥有五年以上资本市场研究和证券投资组合管理经验,现任外贸信托高级投资经理,投资决策委员会委员,曾担任中国国际金融有限公司研究部经理,美国W&L 资产管理公司高级投资策略分析师;美国南加州大学博士、硕士,上海交通大学硕士、双学士;特许金融分析师(CFA), 金融风险管理师 (FRM); 通过中国国家司法资格考试, 具有律师执业资格; 美国金融协会会员(AFA), 美国金融风险分析师协会会员(GARP), 美国房地产与城市经济学协会会员(AREUEA)
本信托计划投研团队——长期从事外贸信托自有资金投资管理,市场经验丰富,投资业绩良好;过去5年间,复合年收益率达 41%
外贸信托“一控一参”诺安基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司,同时控股冠通期货经纪有限公司
公司控股股东中国中化集团公司已19次进入《财富》全球500强,2009年名列第170位目前集中资源发展农业、能源、化工、金融和地产五大主业, 同时控股中化国际、中化化肥、方兴地产三家上市企业
双核心投资策略:
数量化投资——国内独创的“动量理论策略”,采用数学量化模型,通过深入分析股票价格走势,寻找短期获利机会;多因子量化模型,引入12项分析因子,重点分析成交量对介入时间点的影响,系统优化因子标权重
核心价值投资——深入挖掘上市公司内在价值,寻找相对价值洼地,通过资产配置实现价值投资
风险收益共担,激励提升业绩:
引入风险、收益共担机制,由外贸信托自有资金出资认购部分本信托计划
外贸信托自主担任投资管理人,减少中间环节,提高运作效率,最大限度让利于投资者
5%超额业绩报酬起征点表明了投资管理人的信心;业绩报酬激励投资管理人不断追求更高绝对收益
管理规范、透明:
外贸信托投资决策委员会、研发部、投资部与交易部密切配合,合理分工,严格按照投资决策流程进行投资管理、执行投资理念,投资管理高效、规范,有效控制投资风险和操作风险
引入托管机制,选择知名全国性商业银行作为本计划托管机构
每周公布信托单位净值,每月向委托人寄送月度净值材料,每季度向委托人寄送信托计划资金管理报告
历史业绩优良
l 外贸信托富鹏1期证券投资信托计划于2009年8月17日成立,截至2009年12月31日净值为1.1352,在同期成立的阳光私募中名列第七。
三、风控措施:
严格根据投资策略、优选股票构建股票池
积极进行资产配置,严格设定投资限制
本信托计划的预警线及平仓线以信托单位净值为计算指标,当信托单位净值达到0.8000时触及预警线,当信托单位净值达到0.7500时触及平仓线,受托人将分别采取以下措施:
(1)在本信托存续期内,当日(T+1日)计算所得的前一估值日(T日)信托单位净值达到0.8000时,触及预警线。在信托单位净值低于0.8000并高于0.7500期间,本信托只能单向卖出,不能进行买入操作;
(2)当日(T+1日)受托人计算所得的前一估值日(T日)信托单位净值达到0.7500时,触及平仓线,无论之后信托单位净值是否可能恢复到平仓线之上,自T+1日起受托人有权开始对本信托计划持有的全部证券资产进行变现,直至信托财产全部变现为止。平仓变现完成后,本信托计划终止。
四、认购流程
投资人确认加入本信托计划后,通过外贸信托理财中心客户服务热线进行预约登记
外贸信托根据金额优先、同等金额下时间优先的原则通知预约客户签订合同
认购人应于签订信托合同前,将认购款汇至信托计划资金收付账户,或现场刷卡实现资金划转
签订信托合同时,认购人应提供:
a)自然人:本人的身份证件,作为收益兑付账户的银行存折或卡,认购资金付款凭证
b)机 构:认购资金付款凭证,营业执照复印件,授权委托书,法定代表人身份证复印件,经办人有效身份证件,收益兑付账户复印件,以上材料均需加盖公章
咨询方式
咨询电话:
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联系人:汪珍,张野,项超,黄素章,郭前秋
本产品说明书为推介宣传用品,具体条款以《外贸信托-富鹏(2期)证券投资集合资金信托合同》和《外贸信托-富鹏(2期)证券投资集合资金信托计划说明书》为准!
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